弊社の権威的な問題集

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CertShikenの8011試験を利用すると、試験の準備をする時に時間をたくさん節約することができます。弊社の問題集を通じて、受験者としてのあなたは8011試験に関する専門知識をよく習得し、自分の能力を高めることができます。数年以来の努力を通して、今まで、弊社は自分の8011試験問題集に自信を持って、弊社の商品で試験に一発合格できるということを信じています。

我々は世界一の支払い方式を利用します

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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate 認定 8011 試験問題:

1. The risk that a counterparty fails to deliver its obligation upon settlement while having received the leg owed to it is called:

A) Replacement risk
B) Credit risk
C) Settlement risk
D) Pre-settlement risk

2. Which of the following statements are true:
I. Credit VaR often assumes a one year time horizon, as opposed to a shorter time horizon for market risk as credit activities generally span a longer time period.
II. Credit losses in the banking book should be assessed on the basis of mark-to-market mode as opposed to the default-only mode.
III. The confidence level used in the calculation of credit capital is high when the objective is to maintain a high credit rating for the institution.
IV. Credit capital calculations for securities with liquid markets and held for proprietary positions should be based on marking positions to market.

A) I and II
B) II and III
C) I and III
D) I, III and IV

3. For a given mean, which distribution would you prefer for frequency modeling where operational risk events are considered dependent, or in other words are seen as clustering together (as opposed to being independent)?

A) Poisson
B) Negative binomial
C) Gamma
D) Binomial

4. Which of the following statements is true?
I. It is sufficient to ensure that a parent entity has sufficient excess liquidity to cover a liquidity shortfall for a subsidiary.
II. If a parent entity has a shortfall of liquidity, it can always rely upon any excess liquidity that its foreign subsidiaries might have.
III. Wholesale funding sources for a bank refer to stable sources of funding provided by the central bank.
IV. Funding diversification refers to diversification of both funding sources and funding tenors.

A) IV
B) III and IV
C) I and III
D) I and IV

5. The principle underlying the contingent claims approach to measuring credit risk equates the cost of eliminating credit risk for a firm to be equal to:

A) the cost of a call on the firm's assets with a strike equal to the value of the debt
B) the market valuation of the firm's equity less the value of its liabilities
C) the probability of the firm's assets falling below the critical value for default
D) the value of a put on the firm's assets with a strike equal to the value of the debt

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